Una proposta di particolari algoritmi costruiti allo scopo di rimuovere le cosiddette irregolarità locali (denoising) che permettono di poter classificare i dati casuali con clusters di coefficienti di wavelets con il risultato di determinare la distinzione fra il "rumore", gli spikes e le funzioni irregolari.
Analisi di serie storiche finanziarie in basi di wavelets
| Titolo | Analisi di serie storiche finanziarie in basi di wavelets |
| Autore | Armando Ciancio |
| Argomento | Matematica e scienze Matematica |
| Editore | Aracne |
| Formato |
Libro: Libro in brossura |
| Pagine | 172 |
| Pubblicazione | 12/2005 |
| ISBN | 9788854802841 |